Covingtoni maakond moodustati 5. jaanuaril 1819 seniste Lawrence'i ja Wayne'i maakonna osadest. Maakond on saanud nime ohvitser Leonard Covingtoni järgi. 1823. aastal nimetati maakond William Bainbridge'i järgi Bainbridge'i maakonnaks. 1824. aastal nimetati see uuesti Covingtoni maakonnaks.