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Busca fuentes: «Prueba de White» – noticias · libros · académico · imágenes Este aviso fue puesto el 17 de julio de 2009. |
En estadística la prueba de White es la prueba más general para detectar la heteroscedasticidad en los modelos de regresión lineal. Fue nombrada así en honor a uno de los grandes teóricos del campo como Halbert White, que hizo grandes avances en su investigación de 1980.[1][2] No precisa de una especificación concreta de la heteroscedasticidad bajo la alternativa.
Contrasta:
para todo i
No se verifica ![{\displaystyle H_{0}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/43910602a221b7a4c373791f94793e3008622070)
Para efectuar este contraste se plantea el modelo de regresión lineal múltiple que trata de explicar los residuos al cuadrado en función de las variables explicativas y los productos cruzados de las mismas.
En situaciones de homocedasticidad se cumple que:
sigue una distribución ji-cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo k el número de variables explicativas incluidas en el modelo
Software
En Stata el test se produce con la función whitetst. También en el programa de EViews.
Referencias