Vega elektis sian artan nomon laŭ la familia nomo de ŝia avino. Ŝi komencis studadon pri komunikado, sed rompis tion kaj translokiĝis al Madrido, por dediĉi sin al aktorado.
Lia unua aktorludo okazis en la televidaj serioj Compañeros kaj Siete Vidas. La unua pli grava filma rolo estis Lucía en Lucía y el sexo (2001) sub reĝisorado de Julio Medem. Samjare ludis ŝi kun Sergi López la ĉefrolon en Sólo mía. Por ambaŭ roloj, ŝi estis nomumita en 2002 por la hispana filma premio Goya, kiun ŝi venkis pro la ludo en verko de Médem en kategorio Plej bona elvolviĝanta aktorino.
Vega havis en 2002 roleton en filmo Hable con ella de Pedro Almodóvar kaj ludis la ĉefrolon en El otro lado de la cama de Emilio Martínez Lázaros, kiu estis la plej sukcesa hispana filmo de la jaro.
