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Ursprünglich studierte er für das katholische Priesteramt, änderte dann seine Meinung und besuchte, da er von der Familie Boncompagni finanziell unterstützt wurde, in Italien eine Militärschule. Als Liebhaber der italienischen Sprache und Kultur übersetzte er mehrere Gedichte von Gabriele D’Annunzio ins Ungarische. Cseszneky bewunderte den italienischen Dichter. Wahrscheinlich waren seine anschließenden Abenteuer im Balkan inspiriert von D’Annunzios Italienische Regentschaft am Quarnero.[2]
Im Jahr 1940, nach dem Zweiten Wiener Schiedsspruch, nahm er als ungarischer Offizier der Reserve an der Wiederbesetzung Nordsiebenbürgens teil. Während des Einmarsches wurde er vom Regenten Miklós Horthy mit dem Titel „vitéz Milványi“ ausgezeichnet.[3]
