David Le Lay ist der Sohn von Gilbert Le Lay, der 1978 und 1979 für das RadsportteamFiat fuhr. 2001 gewann er eine Etappe bei der Tour du Loir-et-Cher. Seit 2005 fährt er für das französische Continental TeamBretagne-Jean Floc'h. In seinem ersten Jahr dort gewann er den Circuit de la Nive. Eine Saison später war er bei der Boucles de la Soule und beim Circuit du Morbihan erfolgreich. Außerdem gewann er jeweils eine Etappe bei Ruban Granitier Breton und bei der Boucles de la Mayenne. 2007 gewann Le Lay zum zweiten Mal den Circuit de la Nive.
