Vytvoření vlastního operačního systému Windows XP Embedded je možné ve vývojovém prostředí Microsoft XP Embedded Studio, které existuje ve dvou verzích: komerční a nekomerční. Operační systém se sestavuje z jednotlivých komponent, kterých je více než deset tisíc. Vytvořený operační systém Windows XP Embedded obsahuje jen požadované funkce a je podstatně menší než klasické Windows XP.