Sudja fou fundada durant la guerra poloneso-russa com a integrada en el sistema de defensa de l'àrea meridional de Moscou. Van construir-hi una muralla de fusta amb catorze fustes. A l'interior de la fortalesa hi havia la sòtnia de cosacs que protegia la ciutat. Després de la guerra i de la integració de l'Hetmanat a l'Imperi Rus, Sudja va perdre el seu paper estratègic i va esdevenir una mera ciutat mercantil. El 1664 va rebre l'estatus de ciutat. Durant la Primera Guerra Mundial la ciutat va ser ocupada per l'exèrcit alemany. El 1941 fou novament ocupada per forces alemanyes fins al 3 de març de 1943, data en què fou alliberada per les tropes de Vorónej de l'Exèrcit Roig.[cal citació]