Millo, que va iniciar la seva carrera política com a dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya,[4] ha estat Diputat al Parlament de Catalunya en la V, VI, VIII i IX legislatures. Va ser diputat al Parlament per Convergència i Unió entre 1995 i 2003, i va arribar a ser portaveu adjunt del grup parlamentari convergent entre 1999 i 2003.[4] Posteriorment, i quan a les eleccions catalanes de 2003 el partit va decidir que no fos cap de llista per Girona, es va passar al PP.[4] Segons Joan Puigcercós, el pas al PP s'hauria produït després d'haver intentat suposadament entrar a les llistes d'Esquerra Republicana de Catalunya per Girona infructuosament, cosa que Millo desmenteix.[5][6] Des de 2010 és portaveu del grup parlamentari del PP català al Parlament.
Ha estat membre del Comitè Executiu del PP català, des del 2004; Secretari Executiu de Comunicació Interna del PP català (2006); president del PP català de Girona des de 2008;[7] i vicesecretari d'acció política i econòmica del PPC des de 2012. Va ser el cap de llista del PP a Girona per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2010.[4]
L'any 2010 va perdre tots els punts del carnet de conduir i la Direcció General de Trànsit (DGT) no el va trobar per notificar-li aquest fet.[8]
Estava en el càrrec l'octubre de 2017, quan es va produir el Referèndum sobre la independència de Catalunya i la subsegüent vaga general en protesta per la violència de les actuacions de la policia espanyola per intentar impedir les votacions, i les seves declaracions justificant l'actuació policial varen causar gran rebuig al país.[9] Diversos ajuntaments catalans varen aprovar mocions per declarar-lo persona non grata, com ara Montblanc, Vic[10] o Girona.[11]