Fill d'un tinent coronel de l'exèrcit, va néixer per pura casualitat a Calataiud quan la seva família es traslladava d'Alacant a Vitòria. En la guerra carlista el seu pare va caure ferit en el cap, que a conseqüència del dany cerebral va perdre la raó, i la família va tornar a Alacant, on encara va viure alguns anys el pare malalt fins que va morir, ja que la seva dona no va voler fer-lo internar. En aquesta ciutat va passar la seva infància el futur escriptor; allí va estudiar l'educació secundària al costat de Rafael Altamira y Crevea i Carlos Arniches, encara que uns altres afirmen que en realitat va estudiar a Madrid amb els escolapis de Getafe. El cas és que va ingressar en l'Acadèmia d'Artilleria de Segòvia, però en va ser expulsat el 1878 a causa de la seva vida bohèmia i la seva afició a l'alcohol i a les dones. Va malviure llavors en els ravals i ambients marginals de Madrid, freqüentant aquell tabernacle dels baixos fons anomenat "La Estufa", intentant estudiar dret i introduint-se en els cercles republicans i demòcrates, i va experimentar l'influx del socialisme utòpic i del Krausisme, i en concret de Francisco Giner de los Ríos. A Madrid va conèixer al que seria el seu gran amic, el desgraciat poeta i periodista Manuel Paso, que moriria alcoholitzat en plena joventut. Va col·laborar en el periòdic El Liberal i va publicar els seus primers poemes en la revista Edén.
Dicenta va dirigir també el més important dels diaris republicans espanyols de la seva època, El País. Va tornar greument malalt a Alacant i va morir poc després; com a ateu confés, va ser enterrat en el cementiri civil de San Blas. En l'actualitat descansa en el cementiri alacantí de la Mare de Déu del Remei, molt prop del seu bon amic Antonio Rico Cabot.
Va tenir un gran adversari en Julio Camba, que va escriure en moltes ocasions contra ell; per contra, Ramiro de Maeztu i el seu amic Pedro de Répide el van elogiar. Azorín i Miguel de Unamuno li van censurar la seva vida dissipada i freqüentar els baixos fons i hampons. Encara que va sortir d'un mal pas econòmics gràcies a l'èxit de Juan José, va tenir una vida turbulenta.
El suicidio de Werther: obra dramática, 1888 (Estrenada al Teatre de la Princesa el 23 de febrer de 1888, amb Rafael Calvo com a protagonista)
Spoliarivm, Madrid, 1888
La mejor ley: obra dramática, Madrid: José Rodríguez, 1889
Los irresponsables: drama en tres actos y verso, Madrid : Florencio Fiscovich, 1890. Estrenada el 27 de novembre de 1890 al Teatro Español
Spoliarivm : cuadros sociales, Madrid: Fernando Fe, 1891 (2a ed.)
Los irresponsables : obra dramática 1891
Honra y vida, Madrid: José Rodríguez, 1891 (Estrenada al Teatro Principal de Zaragoza, la nit del 18 d'abril de 1891)
Sevillanas, 1892
Tinta Negra, Madrid: F. Fe, 1892 (Dibuixos de T. Muñoz Lucea i A. Pons)
Rebelión, (novel·la curta), 1893
El Duque de Gandía : drama lírico en tres actos y un epílogo en verso música dls mestres Antonio Llanos i Ruperto Chapí, Madrid: Florencio Fiscowich. 1894 (2a ed.)
El tío Gervasio: monólogo en un acto y en prosa original. Estrenada al Teatro de Parish el 12 de març de 1900, Madrid, 1900
El león de bronce: comedia en prosa, Madrid, 1900 (Estrenada al Teatro Príncipe de Alicante el 30 d'abril de 1900)
La cortijera, 1900
Aurora: drama en tres actos y prosa Barcelona, 1902 (Estrenada al Teatro de Cataluña el 12 de juny de 1902)
De tren en tren : comedia en un acto inspirada en un cuento francés Estrenada al Teatro de la Alhambra la nit del 29 de novembre de 1902, Madrid, 1902
Luciano, Madrid : Velasco, 1903 (2a ed.)
Espumas y plomo, Madrid, 1903
¡Pa mí que nieva!, 1904
Juan Francisco: drama lírico en tres actos y en verso original amb música del mestre Ruperto Chapí: Estrenada amb gran èxit al Teatro Price el 22 de desembre de 1904, Madrid, 1904
Raimundo Lulio, 1904
De piedra en piedra Cartagena: Artes Gráficas de Levante, 1904, 280 p.
La finca de los muertos, 1904
La conversión de Mañara: comedia, Madrid, 1905 (Estrenada al Teatro Cervantes de Màlaga el 2 de desembre de 1905)
Traperías, 1905
El vals de las sombras, 1905
Entre rocas : zarzuela, Madrid : Sociedad de Autores Españoles, 1905 (Música del mestre Chapí)
Amor de artistas : comedia en cuatro actos y en prosa original : Estrenada al Teatro de San Fernando de Segovia el 14 de maig de 1906, Madrid, 1906
Desde los rosales, 1906
Daniel : drama en cuatro actos y en prosa original : Estrenada al Teatro Español el 7 de març de 1907, Madrid, 1907
Lorenza : comedia en tres actos y en prosa original : Estrenada al Teatro Español la nit del 12 de desembre de 1907, Madrid, 1907
Marinera : monólogo en un acto y en prosa origial : Estrenado al Teatro de la Princesa l'11 de febrer de 1907, Madrid, 1907
La gañanía / novela de ... ; il·lustracions de Menéndez, Madrid : El Cuento Semanal, 1908
La confesión : comedia en un acto y en prosa original, Madrid : Sociedad General de Autores, 1908
El crimen de ayer, 1908
Los majos del plante, 1908
Cuentos : Dedicatoria.- El nido de gorriones.- La epopeya de una cíngara.- En la estación.- Aniversario negro, Madrid, 1909
Los tres maridos burlados : enredo en tres cuadros y un prólogo, en verso inspirado en la novela de Tirso de Molina. Música del Mestre Lleó, Madrid : Sociedad General de Autores, 1909
La confesión, 1909
El idilio de Pedrín, (novela), 1910
Rebeldía, Barcelona : E. Domenech, 1910, 215 p.
Por Bretaña, Madrid : Antonio Garrido, 1910
Informe sobre la reorganización de la enseñanza municipal de Madrid, Madrid : Imprenta Municipal, 1910
¿Cuál de los dos?, (novela corta) 1911
El tío Quico, 1911
Una lección de amores, 1911
Galerna Madrid : Renacimiento, 1911 (Col. Biblioteca popular) -Contiene: Galerna ; La gañanía ; Del camino ; Una letra de cambio-
¡Redención!, 1912
Bajo los mirtos, 1912
Del tiempo mozo, Madrid : Sucesores de Hernando, 1912
Los bárbaros, Madrid : Renacimiento, 1912, 224 p.
La ciudad de plomo, (novela) 1913
¡Pa mí que nieva! Barcelona, 1913
El místico : drama en cuatro actos y en prosa escrita en català per Santiago Rusiñol, Madrid : Sociedad de Autores Españoles, 1913
Encarnación, 1913
Puesta de sol, 1913
Sol de invierno, 1913
Mares de España, Madrid : Renacimiento, 1913
Los de abajo, 1913
Estrellita de Alba, (novel·la), 1914
El pasaporte amarillo, (novel·la), 1914
Malvarrosa, 1914
Caballería maleante, 1914
El crimen de ayer : drama en tres actos y en prosa / original de ..., Madrid : Sociedad General de Autores, 1915
Amor de artistas : comedia en cuatro actos y prosa / original de ..., Madrid : Sociedad General de Autores, 1915
Los irresponsables : drama en tres actos y en verso original de .... : Estrenada amb extraordinari èxit al teatro Español de Madrid, la nit del 27 de novembre de 1890, Barcelona : Biblioteca "Teatro Mundial", 1915
Mi Venus, 1915
Luz, 1915
Entre dos luces, 1915
El idilio de Pedrín, 1915
El capitán Anselmo, 1915
El suicidio de Wherter : drama en cuatro actos y en verso original de ... : Estrenada amb molts aplaudiments la nit del 23 de febrer de 1888 al Teatro de la Princesa, de Madrid, Barcelona : Biblioteca "Teatro Mundial", 1916
La Herencia, (novel·la), 1916
Garcés de Marsilla, (novel·la), 1916
Gente nueva, 1916
¡Quién fuera tú!, 1916
Interior, 1916
El Caudillo, (novela), 1916
Bajo los mirtos, Barcelona : Millá y Piñol, 1916
Juan José, (novela), 1917
Mujeres, (novela), 1917
Flor de espino, 1917
El crimen de ayer, Madrid : Prensa Popular, 1917
El señor feudal, Madrid : Prensa Popular, 1917
Sobrevivirse, Madrid : Prensa Popular, 1917 (Col. La novela teatral)
El lobo, Madrid : Prensa Popular, 1917
La vida que pasa, Madrid, 1917
La promesa. (Obra póstuma) : leyenda lírica-dramática en cinco jornadas, inspirada en un cuento de Gustavo A. Bécquer : Con el último autógrafo del autor, Madrid : Sucesores de Hernando, 1917
Paraíso perdido : (novel·la), Madrid : Hernando, 1917.