L'algorismedel gradient estocàstic (amb acrònim anglès SGD), també conegut per gradient descendent incremental, és un mètode iteratiu per a optimitzar una funció objectiu derivable. S'anomena estocàstic perque les mostres se seleccionen aleatòriament en comptes d'un ordre predeterminat. Va ser desenvolupat per Herbert Robbins i Sutton Monro l'any 1951.[1][2][3]